Noticias viernes 16 de diciembre

Buenos días,

SPX: -1.02%, NDX: -0.67%, 10Y: 3.45%, VIX: 23.40, WTI: 74.34, GOLD: 1.792, BTC: 16.970

Volatilidad: El VIX alcanzó los 22,83 ayer mientras que el SPX perdía casi un 2,49%. Se operaron 1,6 veces el volumen diario de VIX. Los “calls” fueron el 58,2% del volumen. Se espera más volatilidad a medida que Wall Street empieza a contemplar una recesión. Los analistas advirtieron de que se avecinan más dificultades en el mercado, ya que el entorno macroeconómico sigue siendo desfavorable.

EEUU: Los futuros continúan su caída. El SPX rompió por debajo de 3900 ante el vencimiento de las opciones de hoy (month-end option expiry). Esta semana, si bien los datos del IPC fueron moderados, una Fed más hawkish y el informe de ventas minoristas del jueves sugieren que la inflación aún no está controlada, lo que aumenta el riesgo de una recesión más profunda. Los datos de Zillow muestran que los alquileres disminuyeron -0,4% intermensual en noviembre, el mayor descenso secuencial en 7 años. Hoy, la atención se centrará en el PMI manufacturing (est. 47,8 vs 47,9 anterior), el PMI de servicios (est. 46,5 vs 46,2 anterior) y el PMI composite.

EMEA: Los principales mercados acompañan la bajada mientras que la rentabilidad de los bonos sube, ya que varios funcionarios del BCE apuntan a una subida de la tasa. El Gilt a 10 años sumó 14,2 pbs y el Bund a 10 años sumó 12,7 pbs esta mañana. En cuanto a los datos macroeconómicos, el índice PMI compuesto de la zona euro alcanzó un máximo de 4 meses de 48,8 vs 47,9. La confianza del consumidor de UK se situó en -42 vs -43 esperado, alcanzando un mínimo histórico por 8vo mes consecutivo, el más largo en 50 años. Las ventas minoristas de UK fueron de -0,4% vs al -0,3% esperado y el 0,6% anterior. La UE aprobó un noveno paquete de sanciones contra Rusia. El acuario independiente más grande del mundo estalló en las calles de Berlín liberando cerca de 1500 peces.

APAC: La administración Biden restringirá “severamente” a docenas de empresas, en su mayoría chinas (incluyendo al menos un fabricante de chips) que utilicen tecnologías avanzadas para ayudar a modernizar el ejército de China.

Mariana/LatAm Team Volcap